МОДЕЛЮВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА РЕГІОНАЛЬНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ МЕТОДОМ ВЕЙВЛЕТ-ЕНТРОПІЇ

Анотація

У статті знайшли відображення результати дослідження з моделювання регіональних фондових ринків із використанням вейвлет-ентропії. Особлива увага приділяється періодам особливих станів ринків – кризовим явищам. Для дослідження було обрано країни із розвиненими економіками: Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Франція, Китай, Японія та Гонг Конг. В якості статистичної бази використано значення біржових індексів регіональних фондових ринків. Період дослідження – з 2015 по 2021 рр. Метою статті є моніторинг поточного стану ринків та демонстрація можливостей використання показника вейвлет-ентропії в якості індикатора-передвісника кризових явищ.

Використано метод вейвлет-ентропії. Всі розрахунки проведено у середовищі Matlab – системі для моделювання нелінійних динамічних систем.

Результати дослідження демонструють відсутність кризових явищ на цих ринках станом на квітень 2021 року. Показано, що використання вейвлет-ентропії в якості індикатора-передвісника є обґрунтованим. Зокрема, показано реакцію фондових ринків на такі кризові ситуації як пандемія COVID-19, а також на інші соціально-політичні події.

За результатами розрахунків зроблено висновки щодо сучасного стану фондових ринків досліджуваних країн. Отримані результати, як і використання вказаного методу, можуть бути використані всіма учасниками фондових ринків, інвесторами, а також відповідними міністерствами для розробки ефективних стратегій.