УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
DOI:
https://doi.org/10.31891/mdes/2024-11-22Ключові слова:
кредитний ризик, кредитний портфель, непрацюючі кредити, управління кредитним ризикомАнотація
Воєнні дії на території України спричинили значні та непередбачувані зміни, як в економіці так і в фінансовій сфері. Діяльність банківських установ в умовах воєнного стану нерозривно пов'язана з різними видами ризиків, серед яких домінуюче місце займає кредитний ризик. Втрати від кредитного ризику можуть вплинути не лише на фінансову стійкість окремого банку, але й на стабільність банківської системи загалом. Тому обґрунтування теоретичних положень і методичних засад управління кредитним ризиком банку для забезпечення стабільності банківського сектору стає важливим завданням, вирішення якого дає можливість забезпечити стабільність банківського сектору, що є першочерговою задачею для економіки будь якої країни. В статті здійснено аналіз динаміки величини непрацюючих кредитів банківської системи України в умовах війни. Проаналізовано динаміку питомої ваги непрацюючих кредитів (NPL) у кредитному портфелі банківського сектору. Досліджено розмір покриття банками державного сектору непрацюючого кредитного портфелю фізичних та юридичних осіб кредитним ризиком в 2024 році. Розглянуто особливості управління кредитними ризиками банківської установи. Визначено основні методи оцінки кредитоспроможності позичальника банківськими установами. Запропоновані напрями вдосконалення управління кредитними ризиками банку в умовах воєнного стану, серед яких: формування політики управління ризиками для визначення стратегії та підходів до управління кредитними ризиками; посилення вимог до структури власності банку та процедур укладання кредитних угод для забезпечення прозорості та відповідності нормативам; збільшення контролю за операціями банку з кредитування для ризикових галузей та регіонів; розроблення системи банківських лімітів для ефективного розподілу кредитного ризику; визначення системи показників для оцінки кредитного ризику та розроблення системи його моніторингу.
Посилання
Zatvornytskyi, K. S. (2019). Risk management of the bank's credit portfolio: theory and practice. Visnyk universytetu bankivskoi spravy. no. 1 (34), pp. 70-77. https://doi.org/10.18371/2221-755x1(34)2019183110
Radova, N. V. and Harkusha, Yu. O. (2018). Methods and tools of credit risk management in the bank. Zbirnyk naukovykh prats: Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky. no. 26, pp. 64-71. URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/1494/1510
Volumes of active transactions and the share of non-performing loans in the system as a whole. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist
Distribution of loans granted to individuals and legal entities in national and foreign currencies and the amount of credit risk by classes of the debtor in accordance with Regulation no. 351 (by banks). Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist
Resolution of the National Bank of Ukraine "On approval of the Regulation on determination of credit risk by banks of Ukraine for active banking operations" no. 351, dated 06.30.2016. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text
Resolution of the National Bank of Ukraine "On Amendments to Certain Regulatory Acts of the National Bank of Ukraine" no. 39, dated April 6, 2024. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Available at: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_06042024_39
Resolution of the National Bank of Ukraine "On approval of the Regulation on the organization of the process of managing problem assets in banks of Ukraine" no. 97, dated 07/18/2019. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0097500-19#Text
Moroz, N. V., Seletska, T. O. (2019). Essence, causes and classification of bank credit risk. BusinessInform. no. 7, pp. 272-278. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-272-278
Kolomiets, Yu. Yu. and Kochorba, V. Yu. (2024). Assessment of credit risk in the risk management system of banking structures. BusinessInform. no. 1, pp. 320-332. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-1-320-332
Shylo, Zh. S. (2020). Credit risks of a commercial bank: causes and methods of management. SWorld-Ger Conference Proceedings, (gec. 25-01), pp. 67–70. https://doi.org/10.30890/2709-1783.2023-25-01-006
